Muy fácil solo deben crear un <Div> que contenga el control  GridView y muy importante height..

Ej:

 

<div style="overflow: scroll; height: 200px; width: 100%">
<asp:GridView runat="server" ID="nombre_grilla">

          ****Datos Grilla******

 

</asp:GridView>

</div>

Caso real xD

Saludos Dnl